なぜFXで過去検証が必要なのか？Part①〜やり方や意味を解説〜

こんにちは、たこまろです。

みなさん、過去検証ってやっていますか？

または、やったことありますか？

私は本当に最近になって過去検証の重要さを痛感し、
年末年始を良い機会と捉え過去検証に力を入れています。

　
年始からリアルトレードもフォワードテスト兼ねてやっていますが、
早速過去検証の成果を実感しています。
　

というわけで、今回は

などなど、過去検証の概要について書いてみました。

過去検証をやったことがある方はもちろん、
やったことがない方やいまいちピンと来ていない方にも是非読んでいただけたら嬉しいです。
　

それではスタート！
　
　

　

過去検証とは

過去検証とは読んで字の如くですが、
過去のチャートを検証し、
自分のトレード手法が有効かどうか、
あるいはどんなテクニカルが有効かなどを検証する作業のことです。
　

チャートは生き物のように日々変化しており、
過去と全く同じチャートは存在しません。

しかし、それでも過去のチャートで勝てないトレード手法が
未来のチャートで勝てるというのは考えにくいでしょう。
　

そういう意味でも過去検証は重要だと思っています。

ただ、過去検証って一言で言っても
人によって考え方や取り組み方が違うように感じています。

　
なので、改めて過去検証とはどんなものかということについて考えていきましょう。
　

過去検証の意味

具体的な過去検証のお話をする前に、

「そもそも何故過去検証が必要なのか？」

ということについて考えていきます。
　

過去チャートに通用しない手法が未来に通用するとは思えない

先ほど触れたことなので重ねてになりますが、
チャートは常に変化しています。
　

過去通用していた手法が通じなかったり、
通じにくくなることもあると思います。

ただ、だからと言って「過去に当てはめて検証なんて意味がない」とは言えないでしょう。
　

むしろ、「過去データで勝てないのに未来で勝てるの？」って話です。
　

と把握して初めてポジションを持つことができると思います。

　
そうでないならFXもギャンブルに成り下がってしまうのではないでしょうか。

期待値を把握する

過去検証をする上でここが1番大切なのではないでしょうか。
　

FXでは100%ということはあり得ません。

どんなに勝っているトレーダーも負けることはあります。
　

重要なのは資金を溶かさず、「トータルで増えるかどうか？」に尽きるでしょう。
　

過去検証をして期待値を把握し、

「この手法なら勝率が〇〇で1ヶ月のエントリー頻度は△△、利益は□□くらい見込めそうだ」

ということを頭に入れてトレードをするのと、

「過去検証なんてしないで早くトレードしよう。うーん、ここはチャンスっぽいぞ！それ！エントリー！！」

という行き当たりばったりトレードをするのとでは、雲泥の差があることは言うまでもないですよね。
　

行き当たりばったりトレードで勝てることもありますが、
負けることだってもちろんあります。
　

例えば、連敗が続いた時に行き当たりばったりトレードをしていると

「うーん、なんかこの手法ダメだな。もっと他に勝てる手法ないかな・・・」

とすぐ他のテクニカルを採用したり変に有料商材を漁ったりと、
間違ったベクトルに進んでしまいます。
　

ところが、過去検証をしてしっかり期待値を把握していた場合、
連敗したとしても

「この手法は勝率30%だけどリスクリワードが高いからトータルでは増える期待値がある。
だからこのくらいの連敗は許容範囲だ！」

と思えたり、

「過去検証では勝率70%なのにちょっと連敗が気になるな。
過去検証での環境と何が違うのか考えてみよう」

など、冷静に判断できます。
　

特に過去検証では上手くいっているのに、
リアルトレードでは負けが込んでしまっている場合は
より手法を掘り下げるチャンスです。
　

その手法の苦手相場を把握したり、
あるいは弱点を補完できる要素を見つける機会になったりしますから。
　

一方、行き当たりばったりトレードをしてホイホイと
使っているテクニカルや手法を変えてしまっていたのでは
いつまで経っても常勝トレーダーにはなれません。

まずは過去検証をして自分にあった手法、
自分にあった型を見つけていくのが良いのではないでしょうか。

過去チャートは精神と時の部屋、時間を短縮する

残念ながら時間は有限です。
そして、使えるお金も有限です。

その中で、リアルトレードだけで検証していくのは
理に適ったものとは言えません。

　
過去検証をどの程度(回数・期間)すべきかについては正解はありませんが、
多いに越したことはありません。
　

個人的には回数なら1,000回以上、
期間なら2年以上は少なくとも欲しいところだと考えています。
　

わかりやすく、期間で考えた場合の「2年」を例にしましょう。
　　
　
2年間、リアルトレードで検証していくのって
凄く時間が無駄ですよね。

　
2年検証して、「もっとここをこうしようかな？」と改善策が出てきたら、
さらにまた2年・・・

「え、それだけで4年も費やすの？？」
って話になっちゃいます。
　

勝ちトレーダーになるのに何年かかることやら・・・
って感じですよね。
　

一方、過去検証も大変だし時間はかかるものの、
2年分を行うのに2年かかるようなことは絶対にありません。
　

例えば、今度また記事にしますが
「4時間足のローソク足だけでトレードしたら増えるのか？」
と思って検証したことがあります。

4時間足の確定ローソク足を見て判断していくのですが、
それを1年分やるのに私のスピードだと約1時間ほどでした。
　

1年分やるのに1時間です。
　

精神と時の部屋すぎませんか？
　

というわけで、過去検証はドラゴンボールでいう精神と時の部屋状態、
成長速度を急加速してくれる装置でもあるのです。

チャートに対する感覚を養う

これは感覚的なものにも近いのですが、
何事も慣れってありますよね。
　

バスケットボールなら初心者だとドリブルをするのも精一杯ですが、
慣れてしまえば目を瞑ったり電話したりしながらでもスムーズにドリブルできます。

車の運転だって、マニュアル車の運転に慣れていないと

「えーっと、クラッチを踏み込んでから半クラッチにしてアクセルを徐々に踏んで・・・」
「少しスピードが乗ったからまたアクセルを一旦離してクラッチを踏み込んでギアを2速に・・・」

と1つ1つ意識しないと運転できないでしょう。

これもまた、慣れちゃえば同乗者と会話したりしながら
何も考えずに自然と運転できるようになりますよね。
　

「慣れの力」って凄まじいなと日々思うのですが、
FXも例外ではないでしょう。
　

初めのうちはチャートを漠然と見てしまい、

さっぱりワケワカメだと思います。
　

これも慣れてきたり自分の型ができてしまえば
見る必要のないところは無視し、
必要なところだけ切り取って考えられるようになるのではないでしょうか？
　

私もまだ道半ばなので偉そうなことは言えませんが、
「こういう時はスルー！」
「〇〇が△△になったらチャンスだ」
といったようにポイントを分けられるようになってきます。
　

これもチャートを見る絶対量はどうしても必要だと思います。

しかし、みんながみんなリアルタイムでチャートに張り付けるわけではないですし、
そもそもチャートに張り付くのもナンセンスだったりします。
　

それであれば、過去検証を頑張って過去の様々な値動きを体感したほうが
よほど財産になるでしょう。
　

過去検証は大変だし、正直苦痛に感じることもありますが
それでも大事なことなのです。
　

スポーツするのに試合は楽しいけど、
基礎練習や筋トレはつまらなくてしんどいのと同じですね。

　

パート1まとめ

以上、パート1はここまでです。
1記事にまとめてしまうと長くなってしまうので・・・
　
　
次回は後半部分である、

についてお伝えしていきます。