こんにちは、たこまろです。
前回のこちらのパート1の記事に続き
パート2ということで後半をお届けします。
過去検証は3種類あるbyたこまろ
さて、過去検証の種類についてです。
これはあくまで私個人の考えなのですが、
過去検証って大きく3種類あると思っています。
1つは基礎データを集める作業。
もう1つは具体的なトレードロジックを検証する作業。
そして最後はチャートから逆算してどういうテクニカルが有効か確認する作業です。
順番に説明していきますね。
基礎データを集める過去検証
これは様々な1つの要素だけを切り取って、
その期待値や確率を把握しておこうというものです。
私はこの基礎データ把握はトレードスキルを磨いていく上で
大切な礎になるように感じています。
基礎データを具体的にいくつか挙げてみると
- トレンドが継続=押し安値(戻り高値)を割らずに高値(安値)を更新していく確率は?
- 各フィボナッチが機能する確率は?
- 大陽線が出てロング、大陰線が出てショートしたらトータルではプラスになるのか?
- MACDのダイバージェンスが機能する確率は?
などなどです。
これはそのままトレードに生かすというよりは、
土台として活用できると思っています。
例えば、1つ目の「トレンドが継続する確率」ですが、
私が検証した限りだとおおよそ65%前後の確率でした。
これだけ見ても、順張りの方が優位性がある(勝ちやすい)と改めて確認することができます。
そして、過去検証していると次々に疑問が出てくるんですよね。
「順張りの方が勝ちやすいけど、ダウ理論の押し安値(戻り高値)の判断って意外と難しいな。
これってどうやって定義付けしていけば良いだろうか?」
などです。
その疑問をまた検証して自分の中での最適解を見つけていくことで
どんどんチャートに対する理解が深まります。
この基礎データ検証をしていく中で
「こういう手法なら優位性があるんじゃないか?」
と気付いたりもするんですよね。
誰かが言っていたり、教本に書いてあったから「200MAが効く!」と思うのではなく、
実際に自分自身で検証することで間違いなく自身のレベルアップに繋がると思います。
ぜひ基本的なことからでも普段使っているテクニカルなどを
改めて検証してみてはいかがでしょうか?
具体的なトレードロジックを検証する過去検証
もう1つはきっと多くの方がイメージする過去検証ですが、
具体的なトレード手法が勝てるのか?トータルで資金が増えるのか?を検証するものです。
例えば、
「上位足が上昇トレンドの時、下位足でレンジを形成したらボリンジャーバンド2シグマで逆張りする」
という手法なら、それに当てはまるところをチャートから探して実際に勝てるのか検証していきます。
そうすることで勝率やトレード頻度、トータルでどの程度の資金増減があるかについて
把握することができます。
そういった手法を1つずつ検証することで優位性を見出したり、
「これにMAを加えたら良さそうだな」と思ったら再度検証して結果を比較したりと、
たくさんのデータが手元に集まります。
その検証をしつつ、リアルタイムのチャートでも
フォワードテストを重ねていくと良いでしょう。
時間もかかるし面倒ですが、
急がば回れ、こういう蓄積が後々に生きてくるのかなと思っています。
ちなみに私もフォワードで現在チャートでもトレードしつつ、
過去検証を日々やっているような感じです。
チャートから逆算してどういうテクニカルが有効か確認する過去検証
最後は上記の通り、
「チャートのここでエントリーしたいな」という箇所を先に見つけ、
「どういう分析をしたらここでエントリーできるだろう?」と考える過去検証です。
過去チャートは当然今日まで全て出来上がっているので、
「ここでエントリーできたら完璧だな!」
という箇所はたくさん見つかりますよね。
当然ヒゲ先でエントリーできるのが利幅も取れるし
カッコイイしいいなと思いますが、
ヒゲ先ではどうやったらエントリーできるだろう?と考えるのだってもちろん良いでしょう。
ただ、難易度は高いので、トレンド転換後の押し目ポイント(3波起点)で順張りするには
どうしたらエントリーできるだろう?
という感じで考えていくほうがより現実感はより増しますよね。
自分がどの時間足でどのような波、利幅を狙っていきたいかを考え、
チャートの該当箇所で有効なテクニカルを分析していくことで手法を作ることもできます。
例えば、自分がエントリーしたい箇所に200MAがいることが多ければ、
今度は200MA単品の検証(1つ目の基礎データ過去検証)を試すなど、
様々な過去検証を行うことでまた見えてくるものがあるんじゃないかなと思います。
過去検証の方法
過去検証の種類を3つ紹介しましたが、
今度はどうやって過去検証をするか?についてです。
過去検証のやり方ですが大きく分けて2つあると思います。
- すでに出来上がったチャートをスライドさせながら検証する
- ForexTesterなど過去検証ソフトを活用する
すでに出来上がったチャートをスライドさせながら過去検証を行う
特に説明することもないですが、
TradingView(トレーディングビュー)やMT4などでチャートを開き、
過去から現在に向かって(あるいは現在から過去に向かって)過去検証をするというものです。
インジケーターの検証やチャートパターンの検証などはこのやり方でも十分できますね。
これは普段チャート分析を行なっているもので可能ですので、
何か新しく用意したり操作を覚える必要もないのですぐに始めることができます。
ForexTesterなど過去検証ソフトを活用する
FXの過去検証を行うためのソフトもあるので、
それらを活用するのも手です。
調べるといくつか出てきますが、
圧倒的に知名度が高いのはForexTesterでしょう。
MT4の開発をしている会社と同じところが製作しているソフトで、
MT4に操作性も似ているところがあります。
徐々にバージョンアップを重ねており、
現在はFT5を購入することが可能です。
当然有料ソフトなのでお金はかかってしまいますが、
いくつか購入プランがあり買い切りもあるので、
必要だと思う方は試してみても良いかもしれません。
私も正直金額を前に悩んだのですが、
相場でお金を溶かすよりはこういったものに投資する方が良いと思いますし、
これを活用してより良いトレードができるようになるなら試すべきだなと思って購入してみました。
FT5についての記事はまた別の機会にまとめたいと思いますが、
実際のトレードに近い検証や、損益がどう変化するかについて検証したい場合はオススメです。
確定足だけなく、ティック(1つ1つの値動き)もありますし
実際のようにポジションを保有したり決済したりももちろん可能です。
指値トレードもできますし、実際のトレードと近づけるためにスプレッドの調整もできちゃいます。
気になる方はFT5もチェックされてみてください。
TradingView(トレーディングビュー)のリプレイ機能を活用するのもアリ
FT5には劣りまくりですが、気持ちリアルっぽい検証をするなら
TradingView(トレーディングビュー)のリプレイ機能を利用するのもアリだと思います。
FT5と違ってティックの再現などはありませんが、
1本ずつローソク足を表示させることができるのでチャートの右側がわからない状態で検証が可能です。
ただ、TradingView(トレーディングビュー)は過去のローソク足の表示範囲に限界があり、
特に15分足以下など短期足は直近1年分も表示ができないので、その辺りは難アリです。
確定足だけでトレードするならティックも不要なのでTradingView(トレーディングビュー)で十分だと思いますので、
まずはTradingView(トレーディングビュー)などを使ってみてそれでも必要ならForexTesterも検討するのが良いでしょう。
TradingView(トレーディングビュー)についてはこちらの記事で詳しく解説しています。
まとめ
以上、2回にわたって過去検証について書いてみました。
過去検証の意味から種類、方法まで色々とまとめてみましたが
いかがだったでしょうか?
一口に「過去検証」と言っても人それぞれ考え方や取り組み方、
内容まで本当に様々だと思います。
今回ご紹介した内容が絶対でもなければ全てでもないですが、
少しでも参考になったら嬉しいです。
それでは。